Tosho Computer Systems Co.,Ltd.
株式会社 東証コンピュータシステム
トップページ会社案内金融ITサービスソリューションサービスクラウド・モバイルサービス上場企業支援サービス
証券フロントシステム





証券金融システム




ギガDRMS


アルゴリズム収益状況


アルゴリズム取引機能


ギガDRMS

証券バックシステム

金融パッケージ

情報販売サービス







PRESS TCS

カタログダウンロード


ギガDRMS アルゴリズム収益状況

TCSベンチマークシナリオのご紹介



 当サービスは、アルゴリズムの雛形を弊社がツールとして提供し、変更可能なパラメータをユーザが設定・検証し、ユーザが運用するサービスとなります。

 ※ 2014年6月以降、シミュレーション状況の更新を止めております。
   パラメータの再設定・再検証により、相場にフィッティングさせていくことが可能です。

 当アルゴリズムシステムは、既存のディーリングシステムを基盤とし、設計・開発したクオンツ取引用のアルゴリズムシステムです。
 人手では困難なテクニカル計算や、価格形成における規則性や値段の歪みをリアルタイムに監視して、利益を追求します。しかしながら、利益に結びつくシナリオを作成し運用するには、膨大な時間、労力と、ノウハウが必要となります。
 そこで、既に弊社が損益シミュレーションを検証し、「勝率」「利回り」「長期間」の観点で、ベンチマークとして扱うシナリオを雛形として提供することで、簡便にご利用いただくことが可能となります。

成功報酬型 TCSベンチマークシナリオ(黒潮Z3052 OverNight)

<シナリオセールスポイント>


シンプルだからこそ、過去〜将来に渡って通じる普遍的なテクニカル指標を利用。

経験に基づくディーラーの、基本であり、到達点。「流れ」に従った売買手法を適用。


勝率データに基づく、アルゴリズムの売買トリガーにより、早すぎない利確、遅すぎないロスカットを正確に遂行。


HFT(高頻度取引)とは異なり、一文のサヤを抜く超高速スピードに振り回されず、オーバーナイトを前提としたトレンドと変動率による約定に注力します。




成功報酬型 TCSベンチマークシナリオ(収益の推移(黒潮利回りの流路)) 収益の推移(黒潮利回り大流路)グラフ
※利回り(%) = 期間累積収益÷期間平均取得単価×100
            (別途、取引コスト、システム利用料等を差引く必要があります。)

トレース状況

・2012年1月5日〜2014年6月30日
  (ティックデータによる、相手方気配値段を約定価格として評価)
・対象銘柄:日経平均ETF

・トレード回数 全95回(ザラバでの売買)
・勝率 59% (引分けは、負けとして算出)
・1トレードの平均損益 54.32円 (一売買単位あたり)



※勝率は検証期間内の結果であり、将来を保証するものではありません。


勝率の推移
10回目:90%
20回目:70%
30回目:67%
40回目:70%
50回目:66%
60回目:65%
70回目:63%
80回目:64%
90回目:60%
95回目:59%

期間利回り

<直近利回り>
期  間 利回り ETF上昇率
@設定来30ヶ月間
 2012/01/05〜2014/06/30
 41%  81%
A直近3ヶ月間
 2014/04/03〜2014/06/30
−3%  1%
B直近6ヶ月間
 2014/01/14〜2014/06/30
−11% −2%
C直近12ヶ月間
 2013/07/03〜2014/06/30
−5%  7%
D年平均利回り
 2012/01/05〜2014/06/30
 17%  32%

※ 期間利回り(%)=期間累積収益÷期間平均取得単価×100
   別途、以下のコストを差し引く必要があります。

 ・全トレード回数(往復)分の取引コスト
   (個社別に異なるため、別途試算します。)
  ・相手方気配値段で執行できなかった場合のトレード
  ・システム利用料

※ 年平均利回り(%)=設定来利回り×12ヶ月/設定来期間(nヶ月)





<特定期間の利回り>

期  間 利回り ETF上昇率
E相場下降2ヶ月間
 2012/04/09〜2012/06/04
  25% −13%
F往来10ヶ月間
 2012/01〜2012/10
 25%   5%
G1本調子5ヶ月間
 2012/11〜2013/03
  27%  39%
H落込み4ヶ月間
 2014/02/04〜2014/06/02
−23%  6%
I2012年12ヶ月間
J2013年12ヶ月間
 34%
 30%
 22%
 52%

■ ETFを、2012年年初で買いホールドする場合と比較した際の
  当シナリオの優位性について

 ・底値圏、高値圏に関らず、利用できます。
 ・全95回5割9分の勝率で利確しており、この利益分を投資資金
   に回す運用とすることで、当初元本から見た利回りを増やす
   ことが可能となります。

リーフレット ダウンロード リーフレットダウンロード 393KB(PDF)


※利回りは検証期間内の結果であり、将来を保証するものではありません。




■ シナリオの目的

指数ETF、指数先物を主要投資対象とし、トレンドに従った売買を行うことにより、キャピタルゲインの安定的な獲得をめざします。

■ 黒潮Z3052 OverNightの特色

・コンセプト
【黒潮】 黒潮(英訳Kurosio Current)とは、世界最大級の海流(別名 日本海流)。
潮(Current)とは、流れ、時流、潮流を意味し、トレンドに従った売買を示します。
かけ上がりの潮で買い、沈み込みの潮で売る、動かない時は休むという相場の基本をコンセプトとしています。

【Z】 ザラバ取引(Zaraba)のZ

【3052】 パラメータの識別番号

【OverNight】 持ち越しを前提とした長期のトレンド、変動率を使用します。

・日経平均、TOPIXなど指数系ETF、先物を売買することを基本とします。
・ザラバ中、下降トレンドのとき、売り。上昇トレンドのとき、買い。
・相場が上下一定率以上動いたとき、利確、ロスカットを行います。
・一定率以上動かない場合、オーバーナイトします。
・テクニカル算出本数など、有効なパラメータは複数あり、発注タイミングを分散可能です。




 相場の保合い、乱高下、天底、閑散、その他未知の価格変動は、投資パフォーマンスの落込みの要因と
 なります。




 対象商品(日経平均、TOPIXなど指数系ETF、先物)のリスクに準じます。




 シナリオ売買において、生じた損益は、投資者に帰属します。
 したがって、投資パフォーマンスの落込みにより、投資元金を割り込むことがあります。




 ・ディーリングシステム利用料 + アルゴシステム利用料 + サービス利用料

    詳細な内容や料金体系につきましては、下記の「問合せ先」まで電話かメールにてご連絡下さい。


アルゴリズム取引機能のご紹介


  弊社アルゴリズムシステムにつきましては、「アルゴリズム取引機能」をご覧ください。

アルゴリズム取引機能


問合せ先



(株)東証コンピュータシステム
営業統括部 営業1課

(スパム対策のためメールアドレスを画像にしています。お手数ですが送信の際は手入力でお願いします。)

TEL:03-5633-7701(営業1課)
FAX:03-5633-7789
Page Top